순수 AR(p) 모델의 파라미터는 OLS에 의해 추정될 수 있다. MA(q) 또는 ARMA(p,q) 모델(q>1)의 추정은 비선형입니다. [웹:reg] ARMA 추가 기능 레벤베르크-마르쿠르트 알고리즘을 사용 하 여이 모델을 추정. 추정 및 공변 성 행렬에 필요한 파생은 숫자 유한 차이 방법으로 계산됩니다. 추가 기능 추정 후 계수 결과 (std.error 포함, t-통계, p-값), 요약 통계 (R, 조정 된 R, 회귀의 표준 오류, 제곱 잔류물의 합계, 로그 가능성, 더빈 왓슨, 아카이케 정보 기준 (AIC), 슈바르츠 기준 (SIC), 반전 MA / AR 뿌리, 임펄스 응답 기능뿐만 아니라 진화.
버전 기록
- 버전 1.0 에 게시 2005-12-19
프로그램 세부 정보
- 범주: 비즈니스 > 수학 및 과학 도구
- 게시자: [web:reg]
- 라이센스: 무료
- 가격: N/A
- 버전: 1.0
- 플랫폼: windows