타임 시리즈 API는 금융 거래 전략뿐만 아니라 범용 타임 시리즈 모델링을 시뮬레이션 (백테스트)하고 배포하기위한 전문 C + + 클래스 라이브러리입니다. 라이브러리는 구성 요소 오브젝트 모델을 통해 확장할 수 있는 독립 실행형 타임시리즈 엔진입니다. 모델은 구성 요소 프레임워크를 대체하는 일련의 경량 인터페이스 클래스로 '수식 구문 및 의미 론'을 사용하여 정의됩니다. 라이브러리는 가장 복잡한 아이디어의 모델링을 지원하고, 쉽게 확장되며, 모든 기간(1밀리초만큼 짧은 간격으로 가변 또는 고정)에 배포를 지원합니다. 또한 라이브러리는 수백만 개의 레코드를 읽고 쓰기 위해 최적화된 데이터베이스 클래스 집합의 이점을 누릴 수 있습니다. 타임 시리즈 모델링을 위한 범용 도구로서, 타임시리즈 API에는 다음과 같은 많은 도메인에 응용 프로그램이 있습니다. * 거래 및 투자 전략 시뮬레이션 및 배포 : o 개별 시장 및 시장 간 모델 o 바구니에 대한 반복적 평가 o 집계에 대한 평가(예: 사용자 지정 지수) o 기본 회사 데이터 모델 * 경제 모델링 * 타임 시리즈 정규화 및 처리 : o 신경 훈련 데이터 정상화 o 데이터 변환 o 기간 변환 * 데이터 모니터링 (예 : 금융, 과학): o 이벤트 알림 o 패턴 인식 o 필터링 응용 프로그램(예: 노이즈 감소) * 전산 모델링 o 유전자 알고리즘
