WebCab Options and Futures for Delphi 3.1
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에 대해 WebCab Options and Futures for Delphi
3-in-1: 몬테 카를로 및 유한 차이 기술을 사용하여 가격 옵션 및 선물 계약을 위한 .NET, COM 및 XML 웹 서비스 구성 요소. 일반 몬테 카를로 가격 프레임 워크 : 계약의 넓은 범위, 가격, 이자 및 vol 모델. 가격 유럽, 아시아, 미국, 전망, 버뮤다 및 바이너리 옵션 분석, 몬테 카를로 및 유한 차이 의 수에 따라 사용, 가격, 변동성 및 금리 모델. 일반 가격 프레임워크는 다음과 같은 미리 정의된 모델 및 계약을 제공합니다. 계약: 아시아 옵션, 바이너리 옵션, 캡, 쿠폰 본드, 바닥, 앞으로 주식 옵션, 전망 옵션, 사다리 옵션, 바닐라 스왑, 바닐라 스톡 옵션, 제로 쿠폰 본드, 장벽 옵션, 파리 옵션, Parasian 옵션, 앞으로 미래. 금리 모델: 일정한 현물 금리, 일정한 (시간에) 수익률 곡선, 한 가지 요인 확률 모델 (바시섹, 블랙 더먼 토티 (BDT), 호 & 리, 헐, 화이트), 두 가지 요인 스토카스틱 모델 (브레만 & 슈워츠, 퐁 & 바시스크, 롱스태프 & 슈워츠), 콕스 잉거솔-로스 평형 모델, 자동 수율 (호 & 리, 헐 & 화이트), 히스 -Jarrow-Morton 포워드 속도 모델, 브레이스 가트 -Gat 가격 모델 : 일정한 가격 모델, 일반 결정 가격 모델, Lognormal 가격 모델, 푸아송 가격 모델. 변동성 모델: 일정한 변동성 모델, 일반 결정변동성 모델, 분산의 선체 및 백색 스토차스 모델, 호톤 스토차스 변동성 모델. 몬테 카를로 프린팅 엔진: 반복 횟수 또는 최대 예상 오류에 따라 가격 추정치를 평가합니다. 가격 추정치의 표준 편차와 지정된 신뢰 수준에 대한 최소/최대 예상 가격을 평가합니다. 이 제품에는 다음과 같은 기술 측면도 있습니다. 3-in-1: .NET, COM 및 XML 웹 서비스 - 3 개의 DLL, 3 API 문서,... 광범위한 고객 예(.NET, C#, VB.NET 델파이) ADO 중재자 호환 컨테이너 (델파이 3-8, 델파이 2005, C ++빌더