WebCab Bonds for .NET 2
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에 대해 WebCab Bonds for .NET
3-in-1: COM, .NET 및 XML 웹 서비스 이자 파생 상품 가격 프레임워크: 세트 계약, 설정 vol/price/이자 모델 및 MC 실행. 또한 국채, 가격/수익률, 제로 커브, 고정금리 채권, 전향금리/FRA, 지속시간 및 볼록티를 포함합니다. 일반 가격 프레임워크는 다음과 같은 미리 정의된 모델 및 계약을 제공합니다. 계약: 아시아 옵션, 바이너리 옵션, 캡, 쿠폰 본드, 바닥, 앞으로 주식 옵션, 전망 옵션, 사다리 옵션, 바닐라 스왑, 바닐라 스톡 옵션, 제로 쿠폰 본드, 장벽 옵션, 파리 옵션, Parasian 옵션, 앞으로 미래. 금리 모델: 일정한 현물 금리, 일정한 (시간에) 수익률 곡선, 한 가지 요인 확률 모델 (바시섹, 블랙 더먼 토티 (BDT), 호 & 리, 헐, 화이트), 두 가지 요인 스토카스틱 모델 (브레만 & 슈워츠, 퐁 & 바시스크, 롱스태프 & 슈워츠), 콕스 잉거솔-로스 평형 모델, 자동 수율 (호 & 리, 헐 & 화이트), 히스 -Jarrow-Morton 포워드 속도 모델, 브레이스 가트 -Gat 가격 모델 : 일정한 가격 모델, 일반 결정 가격 모델, Lognormal 가격 모델, 푸아송 가격 모델. 변동성 모델: 일정한 변동성 모델, 일반 결정변동성 모델, 분산의 선체 및 백색 스토차스 모델, 호톤 스토차스 변동성 모델. 몬테 카를로 프린팅 엔진: 반복 횟수 또는 최대 예상 오류에 따라 가격 추정치를 평가합니다. 가격 추정치의 표준 편차와 지정된 신뢰 수준에 대한 최소/최대 예상 가격을 평가합니다. 이 제품에는 다음과 같은 기술 측면도 있습니다. 3-in-1: .NET, COM 및 XML 웹 서비스 - 3 개의 DLL, 3 API 문서,... 광범위한 고객 예(C#, VB, C++,...) ADO 중재자 호환 컨테이너 (VS 6, VS.NET, Office 97/2000/XP/2003, C++빌더, 델파이 3-2005)