Value at Risk Calculator 1.5
5초 만에 다운로드할 수 있습니다.
에 대해 Value at Risk Calculator
웹 버전: https://apps.variskindo.com 주요 기능: - 당신의 선택의 주식과 통화 쌍을 추가 - 구글 파이낸스에서 2 년 기록 데이터 - 추가한 주식으로 구성된 사용자 정의 포트폴리오 - 지수가중치 이동평균(EWMA)을 이용한 가격차트, 수익률 차트 및 변동성 차트 - 포트폴리오 시장 가치, 손익, 포트폴리오 수익, 변동성 및 VaR 수치를 즉시 모니터링합니다. - 선택한 신뢰 수준 및 보유 기간에 따라 분산 공변 방법(VCM)을 사용하여 표준 일반 신뢰도, 위험(VaR) 및 예상 부족(ES)의 표준 일반 z 점수 계산 - GARCH (1,1) 모델 피팅 - VCM을 이용한 입찰가 스프레드를 기준으로 유동성 조정가치(VaR) 및 예상 부족(ES)을 계산합니다. - 선택한 신뢰 수준 및 코풀라 상관관계에 따라 한 가지 요인 가우시안 코풀라를 사용하여 위험(VaR) 및 예상 부족(ES)을 추정합니다. - 코호트 및 위험 비율 접근 방식의 추정 등급 전환 매트릭스 - 물류 회귀와 신용 점수 - 푸아송 및 로그-노멀 분포를 기반으로 하는 몬테 카를로 시뮬레이션을 사용하여 위험(VaR) 및 예상 부족(ES)을 계산합니다. - 온라인 통계 데이터 분석을 위한 R 스크립트 실행 - 실시간 환율 및 금 가격 - 예상 기본 확률 (PD), 코풀라 상관 관계 및 최악의 경우 기본 속도 (WCDR) - 실시간 글로벌 뉴스 - 로그노멀 배포의 피팅 - 페이스 북, 트위터 또는 이메일및 암호를 사용하여 로그인 - 오프라인 로그인(이메일 암호만 해당) - 오프라인 모드 기능 위험 가치(VaR)는 특정 기간 동안 회사 또는 투자 포트폴리오 내에서 재무 위험 수준을 측정하고 정량화하는 데 사용되는 통계 기술입니다. 그것은 투자의 집합이 손실 될 수 있습니다 추정, 정상적인 시장 조건을 감안할 때, 하루와 같은 정해진 기간에. VaR은 잠재적 손실의 양, 손실 의 가능성, 그리고 일반적으로 금융 업계의 기업 및 규제 당국이 가능한 손실을 충당하는 데 필요한 자산의 양을 측정하는 데 사용되는 기간의 세 가지 변수로 측정됩니다. 예상 부족은 손실 분포의 꼬리 모양에 더 민감한 위험 가치에 대한 대안입니다. 예상 부족은 또한 조건부 가치 위험(CVaR), 평균 위험 가치(AVaR), 예상 테일 손실(ETL)이라고도 합니다. 리일라 테크 (모바일 앱 PT 바리스크신도) 이메일: [email protected] 웹: https://variskindo.xyz