Portfolio Optimization 5.2
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에 대해 Portfolio Optimization
포트폴리오 최적화 템플릿은 개별 투자 간의 상관 관계를 기반으로 원하는 위험과 수익 프로필을 제공하는 금융 투자 포트폴리오에 대한 최적의 자본 가중치를 식별합니다. 포트폴리오 최적화 모델의 설계를 통해 길고 짧은 포지션을 갖춘 금융 상품 또는 비즈니스 스트림 포트폴리오에 적용할 수 있습니다. 포트폴리오 최적화 템플릿은 전체 도움말 아이콘으로 직관적이고 유연하여 출력 결과의 입력 및 해석을 지원합니다. 분석을 위한 과거 데이터의 입력은 절대 가격 또는 반환, 보유된 현재 단위 수 및 인터넷에서 증권에 대한 금융 시장 데이터의 오랜 기간을 다운로드하는 도구에 의해 지원됩니다. 고급 최적화 옵션에는 최적의 포트폴리오의 가중치에 대한 최소 및 최대 제약 조건 설정, Sharpe 비율에 따른 전반적인 변동성에 대한 위험 분석 옵션, Sortino 비율에 따른 하방 위험 또는 반편차 및 오메가 비율에 따른 이득/손실이 포함됩니다. 최적화는 최소한 현재 수익률 수준을 유지하고 몬테 카를로 시뮬레이션을 통해 달성 확률이 계산되는 대상 반환을 지정하도록 설정할 수 있습니다. 포트폴리오 최적화 결과는 가중치 차트 및 반환 분포뿐만 아니라 필요한 인수 및 청산 작업으로 표시됩니다. 기술 분석은 신호 거래로부터의 다시 테스트된 총 수익과 각 투자또는 총 포트폴리오에 대한 기술 기간 상수의 자동 최적화로 제공되며, 이는 가장 높은 백 테스트 수익을 초래합니다. 상세한 차트 및 백 테스트 분석을 통해 기술 분석 지표에는 단순 이동 평균(SMA), 변화 속도(ROC), 이동 평균 수렴/발산(MACD), 상대 강도 지수(RSI) 및 볼린저 밴드가 포함됩니다. 템플릿은 Windows 및 Excel 2011 또는 2004년 Mac용 Excel 97-2013과 상호 플랫폼 포트폴리오 최적화 솔루션과 호환됩니다.