CapeTools QuantTools Developer 2
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에 대해 CapeTools QuantTools Developer
CapeTools 퀀트툴 개발자(C++, 자바, .NET, ActiveX)는 금융 상품 모델링 툴킷입니다. 라이브러리에는 재무 파생 상품의 관리, 가격 및 위험 관리에 사용되는 2,100개 이상의 기능이 포함되어 있습니다. 120개 이상의 금융 기능 카테고리가 지원됩니다. 시장(인덱스, 캘린더, FX 개체) 시장 곡선(일반, XCCY, 채권, 리포지토리 신용 수익률 곡선 및 변동성 곡선) 쿼리 시장 곡선(쿼리 곡선 범주 내의 개체 곡선) 신용 파생 상품(신용 링크 노트, 신용 기본 스왑(CDS) 및 옵션(일반, 바이너리 및 구조화 포함) 옵션 포트폴리오 (40+ 이국적인 옵션 가격. 이국적인 거래를 관리, 선택, 그룹 및 가격, 시나리오 분석 수행, 범프 위험, 첫 번째 또는 두 번째 주문 위험을 계산하고 입력 매개 변수에 대해 해결할 수 있는 옵션 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 채권(정부 및 정기 채권 포트폴리오, 계산 포워드, 수익률, 옵션, 리포지토리 금리 및 전환 요인) IR 다리 (유연한 고정 또는 부동 금리 다리 구조 (CMS, 콴토, 상각, 무형 자산) 스왑(스왑 계약, FIX-FIX, FLT-FLT, FIX-FLT) IR 포트폴리오 (스왑, 캡플로어, 스왑, 베이시스스 또는 CDS 책) IR 위험(금리 수익률 곡선/변동성 위험) 프로세스(시뮬레이션을 위한 언더리저 프로세스 개체) 시뮬레이션(지정된 공정 객체를 시뮬레이션 수행) 일반 가격 책정(일반 사용자 정의 트리, 몬테카를로 또는 PDE를 통한 거래) 모델(금리 모델 객체 만들기(블랙카라신스키, 헐화이트, G2, LMM) 교정(모델 카테고리 그룹 내의 교정 금리 모델) 통계 범주 그룹(12개 이상의 배포에서 난수 생성) 기술 분석 (160 TA 기능) 사용(GRID 컴퓨팅 지원, 매트릭스 작업, 개체 직렬화, 보간 객체(1D 및 2D) FpML(XPath, FpML 문서를 통해 읽고 쿼리하는 기능)